項目背景
事件驅(qū)動策略與因子選股策略，是量化投資領(lǐng)域較為常用的兩種方法，但通常作為獨立策略類型進行使用。如果可以打通兩者之間的隔閡，進行方法融合，應(yīng)該會起到更好的效果。
項目內(nèi)容
本項目會將這兩者結(jié)合，以“分析師評級上調(diào)”事件作為第一層篩選條件，以符合基本面因子進行排序作為第二層篩選條件，融合事件觸發(fā)和因子暴露，以此進行投資組合構(gòu)建，并進行回測，判斷該投資策略效果。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
- 針對專業(yè)領(lǐng)域熱點課題的Python代碼和研究報告
- 與目標專業(yè)匹配的對口經(jīng)歷
- 課程與項目證書
