項目背景
因子投資已經(jīng)被廣泛接受，其中大量因子是通過財務指標構造，而這些基本面因子的構建依賴于上市公司披露的財報數(shù)據(jù)，因此數(shù)據(jù)的準確性至關重要。但A股市場中不乏公司通過盈余平滑等手段，調(diào)節(jié)公司盈利，導致數(shù)據(jù)可比性下降。
項目內(nèi)容
本項目將嘗試構建相關因子來刻畫上市公司的財務信息質(zhì)量。通過應收款賬齡和壞賬比例、非折舊型資產(chǎn)占比偏離程度等角度構建因子，并進行多空組合測試；最終使用財報信息質(zhì)量作為盈利質(zhì)量的代理變量，構建選股策略并進行回測。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
- 針對專業(yè)領域熱點課題的Python代碼和研究報告
- 與目標專業(yè)匹配的對口經(jīng)歷
- 課程與項目證書
